PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с UTMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOIIX с UTMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) and UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GOIIX returned 8.75%/yr vs 9.16%/yr for UTMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GOIIX charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for UTMAX.

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и UTMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у UTMAX с доходностью 9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOIIX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции UTMAX немного впереди с 9.16%.

GOIIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.82%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.46%
1 год
20.18%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.75%

UTMAX

1 день
0.40%
1 месяц
4.48%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.54%
1 год
23.39%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOIIX и UTMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.78%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		9.47%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%13.42%22.64%-9.01%13.54%

Correlation

The correlation between GOIIX and UTMAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.91

The correlation between GOIIX and UTMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

USAA Target Managed Allocation Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с CRTBXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX
Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с SFHYXUTMAX с URNQXUTMAX с PDXUTMAX с COTZXUTMAX с TTIFXUTMAX с GIPIX

Доходность на риск

GOIIX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXUTMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.84

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.55

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.46

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

10.52

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. UTMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTMAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и UTMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXUTMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и UTMAX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и UTMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOIIXUTMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-40.49%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.41%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-17.43%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-40.49%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-40.49%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-10.92%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.20%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и UTMAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 2.65%, в то время как у USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOIIXUTMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.11%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.76%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

12.61%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

22.39%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

19.33%

-8.06%

Сравнение комиссий GOIIX и UTMAX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UTMAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и UTMAX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности UTMAX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.96%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		6.27%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GOIIX and UTMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTMAX has higher volatility (3.11%) compared to GOIIX (2.65%). In terms of maximum drawdown, GOIIX dropped -43.63% vs UTMAX's -40.49%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOIIX и UTMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор