Сравнение GOIIX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.98% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и QSTFX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
GOIIX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
GOIIX
QSTFX
Сравнение GOIIX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.65 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.99 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 2.61 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.65 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и QSTFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и QSTFX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и QSTFX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -49.03% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -17.87% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -49.03% | +25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -49.03% | +23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -19.73% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -15.63% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 5.99% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и QSTFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.32% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 19.30% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 24.06% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 27.23% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 27.70% | -16.47% |