Сравнение GOIIX с PAUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и PAUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.66% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и PAUIX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PAUIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOIIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
GOIIX
PAUIX
Сравнение GOIIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.93 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.42 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.92 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и PAUIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и PAUIX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности PAUIX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и PAUIX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и PAUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -26.84% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -6.05% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -26.15% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -26.84% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.10% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -5.94% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.64% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и PAUIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.94% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 4.70% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 7.47% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 9.64% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 9.00% | +2.23% |