PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с HSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с HSAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и HSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и HSAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%6.39%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Hussman Strategic Allocation Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с COTZXHSAFX с HFSAXHSAFX с SFHYXHSAFX с HSGFX

Сравнение комиссий GOIIX и HSAFX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.

HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXHSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.66

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.01

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.12

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

3.13

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. HSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HSAFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и HSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXHSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.66

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.01

-0.48

Корреляция

Корреляция между GOIIX и HSAFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и HSAFX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности HSAFX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и HSAFX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и HSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXHSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-5.54%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-3.74%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-5.54%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.40%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.53%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.34%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и HSAFX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXHSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.27%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

3.81%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

5.68%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

4.82%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

5.11%

+6.12%