Сравнение GOIIX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 8.41% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и HFSAX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
GOIIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
GOIIX
HFSAX
Сравнение GOIIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.37 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.18 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.78 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.69 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.37 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.30 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и HFSAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и HFSAX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и HFSAX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -12.81% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -3.68% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -12.81% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -12.81% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.60% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.39% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.06% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и HFSAX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.72% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 3.68% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 4.41% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 6.31% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 6.25% | +4.98% |