Сравнение GOIIX с GSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и GSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и GSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 11.76% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и GSRAX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.
Доходность на риск
GOIIX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск
GOIIX
GSRAX
Сравнение GOIIX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | GSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.53 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.86 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 2.74 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.53 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и GSRAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и GSRAX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и GSRAX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, примерно равная максимальной просадке GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -44.40% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -12.84% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -25.43% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -38.97% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.52% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.10% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.82% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и GSRAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.61% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.95% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 17.38% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 20.24% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 19.86% | -8.63% |