PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%12.02%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GOIIX и GPIX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.54

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.95

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.45

-0.93

Корреляция

Корреляция между GOIIX и GPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и GPIX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что сопоставимо с доходностью GPIX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и GPIX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-17.50%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.54%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.53%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.54%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.11%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.44%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

17.02%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

14.06%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.06%

-2.83%