Сравнение GOIIX с GPIX
GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both funds - GOIIX is a Tactical Allocation fund managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, GOIIX returned 20.18% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GOIIX charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
GOIIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 8.75%
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOIIX и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 7.78% | 15.03% | 14.81% | 12.02% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Correlation
The correlation between GOIIX and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between GOIIX and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOIIX vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GOIIX
GPIX
Сравнение GOIIX c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.33 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 16.77 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.78 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и GPIX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOIIX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -17.50% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -7.71% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -1.48% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.53% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и GPIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOIIX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.26% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.89% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 10.17% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 13.80% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 13.80% | -2.53% |
Сравнение комиссий GOIIX и GPIX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и GPIX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что сопоставимо с доходностью GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 7.96% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GOIIX and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOIIX has higher volatility (2.65%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GOIIX dropped -43.63% vs GPIX's -17.50%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOIIX и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор