Сравнение GOIIX с CRAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и CRAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и CRAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у CRAZX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции CRAZX по среднегодовой доходности: 7.90% против 6.67% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и CRAZX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CRAZX в 0.74%.
Доходность на риск
GOIIX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск
GOIIX
CRAZX
Сравнение GOIIX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | CRAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.38 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.34 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 11.03 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и CRAZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и CRAZX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности CRAZX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и CRAZX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и CRAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -18.21% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.02% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -18.21% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -18.21% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.38% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.25% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.49% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и CRAZX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.38% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 5.92% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 9.61% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 8.63% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 8.28% | +2.95% |