PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.77% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий GOIIX и ABRZX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.17

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.81

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

11.25

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между GOIIX и ABRZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и ABRZX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и ABRZX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-26.62%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.90%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-19.33%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-26.62%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.50%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.79%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.72%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и ABRZX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.07%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

7.59%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

9.37%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

12.17%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

10.88%

+0.35%