PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIGX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIGX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

GOIGX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 12 июн. 2006 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIGX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		-2.15%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, GOIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции GOIGX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.13% соответственно.

GOIGX

1 день
3.62%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.30%
3 года*
13.67%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.58%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Growth Fund Class A

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TRIEXGOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с PDTGOIGX с JVLIXGOIGX с BDOAXGOIGX с JVMIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE

Сравнение комиссий GOIGX и SVBAX

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.

GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

GOIGX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIGXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.23

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.26

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

11.04

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIGX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIGXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Корреляция

Корреляция между GOIGX и SVBAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и SVBAX

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и SVBAX

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIGXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-40.81%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.73%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-20.53%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-21.00%

-17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-3.68%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.26%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.58%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и SVBAX

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIGXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

3.92%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

6.35%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

11.22%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

10.73%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

10.76%

+6.08%