PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIGX с GSIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIGX с GSIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX).

GOIGX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 12 июн. 2006 г.. GSIYX - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Growth (Net). Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и GSIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIGX и GSIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		-2.15%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%35.72%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.76%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%

Доходность по периодам

С начала года, GOIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у GSIYX с доходностью 4.76%.

GOIGX

1 день
3.62%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.30%
3 года*
13.67%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.58%

GSIYX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.63%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Growth Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TRIEXGOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с APDIXGOIGX с PDTGOIGX с JVLIXGOIGX с BDOAX
Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с MIEKXGSIYX с TRIEXGSIYX с DIAXGSIYX с APDIXGSIYX с GSIMXGSIYX с GICIXGSIYX с BDOAX

Сравнение комиссий GOIGX и GSIYX

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GSIYX в 0.75%.

GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Доходность на риск

GOIGX vs. GSIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c GSIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIGXGSIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.89

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.61

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIGX vs. GSIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIYX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и GSIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIGXGSIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.73

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.50

Корреляция

Корреляция между GOIGX и GSIYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и GSIYX

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.91%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и GSIYX

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки GSIYX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и GSIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIGXGSIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-28.79%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.76%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-25.36%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.24%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.84%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.17%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и GSIYX

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIGXGSIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

4.84%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

7.41%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.52%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.45%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

15.78%

+1.06%