PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIGX с TRIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIGX с TRIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX).

GOIGX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 12 июн. 2006 г.. TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и TRIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIGX и TRIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		-2.15%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, GOIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у TRIEX с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOIGX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции TRIEX немного впереди с 8.63%.

GOIGX

1 день
3.62%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.30%
3 года*
13.67%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.58%

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Growth Fund Class A

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с PDTGOIGX с JVLIXGOIGX с APDIXGOIGX с BDOAXGOIGX с JVMIX
Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с VIGITRIEX с VYMITRIEX с MIEKXTRIEX с BDOAXTRIEX с GSIYXTRIEX с DIAX

Сравнение комиссий GOIGX и TRIEX

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TRIEX в 0.30%.

GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

GOIGX vs. TRIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c TRIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIGXTRIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.81

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.82

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIGX vs. TRIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIEX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и TRIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIGXTRIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между GOIGX и TRIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и TRIEX

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и TRIEX

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки TRIEX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и TRIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIGXTRIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-60.73%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.37%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-29.44%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-33.96%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.22%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-11.50%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и TRIEX

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIGXTRIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

7.74%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.21%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.17%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.94%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.59%

+0.25%