Сравнение GOIGX с APDIX
GOIGX (John Hancock International Growth Fund Class A) and APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) are both International Equity funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GOIGX returned 9.95%/yr vs 9.95%/yr for APDIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GOIGX charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for APDIX.
Доходность
Сравнение доходности GOIGX и APDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOIGX показывает доходность 14.42%, а APDIX немного ниже – 13.79%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GOIGX – 9.95% и акции APDIX – 9.95%.
GOIGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 9.95%
APDIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам GOIGX и APDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIGX John Hancock International Growth Fund Class A | 14.42% | 29.39% | 10.41% | 12.55% | -27.00% | 9.33% | 22.08% | 27.45% | -12.31% | 36.25% |
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 13.79% | 36.36% | 10.78% | 14.44% | -19.44% | 9.01% | 7.75% | 29.33% | -10.86% | 31.12% |
Correlation
The correlation between GOIGX and APDIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between GOIGX and APDIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOIGX vs. APDIX — Ранг доходности на риск
GOIGX
APDIX
Сравнение GOIGX c APDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIGX | APDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.66 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 9.70 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIGX | APDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GOIGX и APDIX
Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки APDIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и APDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOIGX | APDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -33.79% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.77% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -13.39% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -33.79% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -33.79% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.04% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -6.99% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.67% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIGX и APDIX
John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOIGX | APDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.75% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 11.89% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 14.56% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.85% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.31% | +0.75% |
Сравнение комиссий GOIGX и APDIX
GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии APDIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIGX и APDIX
GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 20.07% | 22.84% | 10.42% | 2.00% | 2.74% | 23.63% | 3.39% | 5.41% | 9.98% | 0.83% | 1.45% | 0.00% |
GOIGX John Hancock International Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 2.39% | 13.77% | 15.05% | 0.00% | 0.40% | 2.58% | 0.23% | 0.62% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GOIGX and APDIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOIGX has higher volatility (6.60%) compared to APDIX (5.75%). In terms of maximum drawdown, GOIGX dropped -54.60% vs APDIX's -33.79%.
APDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOIGX и APDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор