Сравнение GOIGX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
GOIGX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 12 июн. 2006 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIGX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIGX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIGX John Hancock International Growth Fund Class A | -2.15% | 29.39% | 10.41% | 12.55% | -27.00% | 9.33% | 22.08% | 27.45% | -12.31% | 36.25% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции GOIGX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.21% соответственно.
GOIGX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 8.58%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIGX и PDT
GOIGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
GOIGX vs. PDT — Ранг доходности на риск
GOIGX
PDT
Сравнение GOIGX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIGX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.01 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 3.47 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIGX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GOIGX и PDT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIGX и PDT
GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIGX John Hancock International Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 2.39% | 13.77% | 15.05% | 0.00% | 0.40% | 2.58% | 0.23% | 0.62% | 0.14% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GOIGX и PDT
Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIGX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -62.39% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.34% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -40.44% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -62.39% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -1.97% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -10.05% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.63% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIGX и PDT
John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIGX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 4.23% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 7.21% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 13.22% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.06% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 25.18% | -8.34% |