PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOIGX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIGX и PDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A
-2.15%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, GOIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции GOIGX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.21% соответственно.


GOIGX

1 день
3.62%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.30%
3 года*
13.67%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.58%

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock International Growth Fund Class A

John Hancock Premium Dividend Fund

Сравнение комиссий GOIGX и PDT

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.


Доходность на риск

GOIGX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOIGXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.73

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.01

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.47

+2.66

GOIGX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOIGXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между GOIGX и PDT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и PDT

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и PDT

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и PDT.


Загрузка...

Показатели просадок


GOIGXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-62.39%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.34%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-40.44%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-62.39%

+23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-1.97%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-10.05%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.63%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и PDT

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOIGXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

4.23%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

7.21%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

13.22%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.06%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

25.18%

-8.34%