Сравнение GOIGX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
GOIGX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 12 июн. 2006 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIGX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIGX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIGX John Hancock International Growth Fund Class A | -2.15% | 29.39% | 10.41% | 12.55% | -27.00% | 9.33% | 22.08% | 27.45% | -12.31% | 36.25% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIGX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции GOIGX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.59% соответственно.
GOIGX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 8.58%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIGX и TAGRX
GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
GOIGX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
GOIGX
TAGRX
Сравнение GOIGX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIGX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.40 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.70 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.56 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.91 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIGX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.40 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GOIGX и TAGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIGX и TAGRX
GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIGX John Hancock International Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 2.39% | 13.77% | 15.05% | 0.00% | 0.40% | 2.58% | 0.23% | 0.62% | 0.14% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GOIGX и TAGRX
Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIGX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -58.45% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.04% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -29.10% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -36.96% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -11.64% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -11.57% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.13% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIGX и TAGRX
John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIGX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.19% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.11% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.91% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.21% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.50% | -3.66% |