PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIGX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIGX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

GOIGX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 12 июн. 2006 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIGX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		-2.15%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, GOIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции GOIGX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.43% соответственно.

GOIGX

1 день
3.62%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.30%
3 года*
13.67%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.58%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Growth Fund Class A

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TRIEXGOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с PDTGOIGX с APDIXGOIGX с BDOAXGOIGX с JVMIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий GOIGX и JVLIX

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

GOIGX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIGXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.89

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIGX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIGXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между GOIGX и JVLIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и JVLIX

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и JVLIX

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIGXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-59.12%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.86%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-20.48%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-40.33%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.70%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-10.57%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.60%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и JVLIX

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIGXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

5.08%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.76%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

16.78%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.33%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.89%

-2.05%