Сравнение GOGFX с SHDPX
GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOGFX charges 1.42%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности GOGFX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOGFX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.72%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOGFX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | -0.44% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between GOGFX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOGFX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
GOGFX
SHDPX
Сравнение GOGFX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGFX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGFX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 9.50 | -9.01 |
Просадки
Сравнение просадок GOGFX и SHDPX
Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOGFX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | 0.00% | -55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | 0.00% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGFX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOGFX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 0.92% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 0.92% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 0.92% | +21.47% |
Сравнение комиссий GOGFX и SHDPX
GOGFX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGFX и SHDPX
Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.25% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOGFX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOGFX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор