PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGFX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 9.96% соответственно.

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с HRTVX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий GOGFX и HWSAX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

GOGFX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.78

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.22

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.34

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между GOGFX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и HWSAX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и HWSAX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGFXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-72.14%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-16.44%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-26.98%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-53.82%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-1.09%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-11.03%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и HWSAX

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGFXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.45%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.99%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

23.99%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

21.71%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

24.65%

-2.28%