Сравнение GOF с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.80% соответственно.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и PUTW
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
GOF vs. PUTW — Ранг доходности на риск
GOF
PUTW
Сравнение GOF c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 1.09 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.63 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.58 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 8.35 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.09 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.77 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GOF и PUTW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и PUTW
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и PUTW
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -28.40% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -9.90% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -16.56% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -28.40% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -4.73% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.48% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 1.87% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и PUTW
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.76% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 7.82% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 14.33% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 12.21% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 13.23% | +6.25% |