Сравнение GOEX с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares Ultra Gold (UGL).
GOEX и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOEX имеют среднегодовую доходность 20.19%, а акции UGL немного впереди с 20.61%.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и UGL
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
GOEX vs. UGL — Ранг доходности на риск
GOEX
UGL
Сравнение GOEX c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.78 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.11 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.59 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 8.76 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.78 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и UGL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и UGL
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и UGL
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -75.93% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -37.56% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -40.23% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -46.23% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -25.85% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -43.76% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 11.11% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и UGL
Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 18.88%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 20.81% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 49.09% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 55.46% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 35.70% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 32.19% | +8.30% |