PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOEX с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOEX и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOEX и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF
10.58%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOEX имеют среднегодовую доходность 20.19%, а акции UGL немного впереди с 20.61%.


GOEX

1 день
5.30%
1 месяц
-18.39%
С начала года
10.58%
6 месяцев
31.90%
1 год
142.11%
3 года*
49.82%
5 лет*
26.17%
10 лет*
20.19%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold Explorers ETF

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий GOEX и UGL

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

GOEX vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOEXUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.78

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.11

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

2.59

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.99

8.76

+6.24

GOEX vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOEXUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.78

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.42

-0.38

Корреляция

Корреляция между GOEX и UGL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и UGL

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF
1.88%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и UGL

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


GOEXUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-75.93%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-37.56%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-40.23%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-46.23%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-25.85%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.05%

-43.76%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

11.11%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и UGL

Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 18.88%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOEXUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

20.81%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

49.09%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.49%

55.46%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

35.70%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

32.19%

+8.30%