PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

GOEX и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOEX и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		10.58%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 20.19% против 10.31% соответственно.

GOEX

1 день
5.30%
1 месяц
-18.39%
С начала года
10.58%
6 месяцев
31.90%
1 год
142.11%
3 года*
49.82%
5 лет*
26.17%
10 лет*
20.19%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с XMEGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPX
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий GOEX и REMX

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

GOEX vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

2.67

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.10

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

5.48

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.99

16.18

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.10

+0.14

Корреляция

Корреляция между GOEX и REMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и REMX

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.88%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и REMX

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOEXREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-90.20%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-23.35%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-73.34%

+26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-73.34%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-59.46%

+41.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.05%

-67.01%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

7.92%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и REMX

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOEXREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

15.48%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

37.90%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.49%

48.17%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

39.75%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

36.60%

+3.89%