Сравнение GOEX с REMX
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 11.62%/yr vs 6.44%/yr for REMX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOEX показывает доходность -2.05%, а REMX немного выше – -1.98%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 11.62% против 6.44% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 1.13%
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $307.53K | $405.62K | $586.05K | |
| $54.86M | $58.30M | $80.45M |
Сравнение доходности по годам GOEX и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -2.05% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between GOEX and REMX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between GOEX and REMX shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GOEX и REMX
Секторы
GOEX
REMX
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GOEX
REMX
Промышленность
GOEX
REMX
-
Коммуникационные услуги
GOEX
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
GOEX
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
GOEX
-
REMX
-
Энергетика
GOEX
-
REMX
-
Финансовые услуги
GOEX
-
REMX
-
Здравоохранение
GOEX
-
REMX
-
Недвижимость
GOEX
-
REMX
-
Технологии
GOEX
-
REMX
-
Коммунальные услуги
GOEX
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. REMX — Ранг доходности на риск
GOEX
REMX
Сравнение GOEX c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.05 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.12 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и REMX
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -90.20% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -41.03% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -57.87% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -73.34% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -73.34% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -66.82% | +39.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -66.81% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 13.84% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и REMX
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 13.49% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 36.33% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 50.08% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.25% | 40.62% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.22% | 37.36% | +2.86% |
Сравнение комиссий GOEX и REMX
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и REMX
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности REMX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.24% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and REMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (15.90%) compared to REMX (13.49%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs REMX's -90.20%.
On 10-year performance, GOEX leads with 11.62% vs 6.44% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 13.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.62% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.
GOEX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.80% for REMX.
GOEX is categorized as Gold, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.59% for REMX.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор