Сравнение GOEX с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
GOEX и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 7.37% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и PAVE
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
GOEX vs. PAVE — Ранг доходности на риск
GOEX
PAVE
Сравнение GOEX c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.67 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.37 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.05 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 11.19 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.67 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и PAVE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и PAVE
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и PAVE
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -44.08% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -12.56% | -20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -26.23% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -7.12% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -6.30% | -57.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.42% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и PAVE
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 7.82% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 14.05% | +28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 22.45% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 21.43% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 24.41% | +16.08% |