Сравнение GOEX с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Global Materials ETF (MXI).
GOEX и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 20.19% против 11.59% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и MXI
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
GOEX vs. MXI — Ранг доходности на риск
GOEX
MXI
Сравнение GOEX c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.64 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.19 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.19 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 9.33 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.64 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и MXI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и MXI
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и MXI
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -68.44% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -16.18% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -28.76% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -39.52% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -7.33% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -18.19% | -45.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.79% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и MXI
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 8.48% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 15.20% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 21.37% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 19.44% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 20.37% | +20.12% |