PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с IVLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 12.61%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.63% соответственно.

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between GOEX and IVLU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.30

The correlation between GOEX and IVLU shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOEX и IVLU

Секторы
GOEX
IVLU

Сырьевые материалы

96.2%
7.4%

Промышленность

0.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

26.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Сырьевые материалы

GOEX
96.2%
IVLU
7.4%

Промышленность

GOEX
0.1%
IVLU
18.8%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

IVLU
3.7%

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

IVLU
7.6%

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

IVLU
6.0%

Энергетика

GOEX

-

IVLU
5.5%

Финансовые услуги

GOEX

-

IVLU
26.5%

Здравоохранение

GOEX

-

IVLU
9.0%

Недвижимость

GOEX

-

IVLU
1.4%

Технологии

GOEX

-

IVLU
10.6%

Коммунальные услуги

GOEX

-

IVLU
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

GOEX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.17

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.98

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.90

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

11.01

-7.22

GOEX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и IVLU

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-41.85%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-11.69%

-27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-15.48%

-24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-26.04%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-41.85%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-0.53%

-33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-8.57%

-54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

3.09%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и IVLU

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

5.44%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.66%

12.85%

+28.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.58%

15.65%

+34.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.35%

16.58%

+22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

17.66%

+22.46%

Сравнение комиссий GOEX и IVLU

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и IVLU

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and IVLU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (17.04%) compared to IVLU (5.44%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, GOEX leads with 12.61% vs 11.63% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 12.61% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.32% for GOEX.

GOEX is categorized as Materials, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор