PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с GOAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).

GOEX и GOAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOEX и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		6.84%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%1.39%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		7.73%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 7.73%.

GOEX

1 день
-3.39%
1 месяц
-13.34%
С начала года
6.84%
6 месяцев
28.26%
1 год
134.34%
3 года*
47.12%
5 лет*
25.30%
10 лет*
19.95%

GOAU

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.41%
С начала года
7.73%
6 месяцев
14.12%
1 год
85.09%
3 года*
37.34%
5 лет*
20.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с XMEGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPX
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Сравнение комиссий GOEX и GOAU

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GOAU в 0.60%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Доходность на риск

GOEX vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXGOAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.83

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.14

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

2.73

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.25

9.30

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.83

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.50

-0.46

Корреляция

Корреляция между GOEX и GOAU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и GOAU

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности GOAU в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.95%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.87%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и GOAU

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GOAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GOEXGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-55.41%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-31.15%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-48.52%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.15%

-18.45%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.03%

-18.77%

-45.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

9.14%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и GOAU

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOEXGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

16.88%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.68%

39.45%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.61%

46.75%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.60%

35.95%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.50%

35.36%

+5.14%