Сравнение GOEX с GLDY
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GOEX is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, GOEX returned 56.93% vs 2.54% for GLDY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -10.89%.
GOEX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- 56.93%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.56%
GLDY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOEX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -14.04% | 118.93% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.89% | 15.15% |
Correlation
The correlation between GOEX and GLDY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between GOEX and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GOEX
GLDY
Сравнение GOEX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.10 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.36 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и GLDY
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -25.90% | -62.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -25.90% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -20.76% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -4.58% | -58.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 7.15% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и GLDY
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.76% | 15.17% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.83% | 23.43% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.77% | 24.79% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 23.39% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 23.39% | +16.80% |
Сравнение комиссий GOEX и GLDY
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и GLDY
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GLDY в 53.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.62% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.42% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and GLDY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (18.76%) compared to GLDY (15.17%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GOEX leads with 56.93% vs 2.54% for GLDY. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 56.93% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 53.62%, compared with 2.42% for GOEX.
GOEX is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.99% for GLDY.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор