Сравнение GOAU с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Vanguard Materials ETF (VAW).
GOAU и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 7.73% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.25% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 12.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.25%.
GOAU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 85.09%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- —
VAW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и VAW
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
GOAU vs. VAW — Ранг доходности на риск
GOAU
VAW
Сравнение GOAU c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.51 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.56 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 5.32 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и VAW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и VAW
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.87% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и VAW
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -62.17% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -13.42% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -25.50% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -6.27% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -9.67% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 4.19% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и VAW
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 6.71% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 13.35% | +26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 21.41% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 19.56% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 21.14% | +14.22% |