Сравнение GOAU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
GOAU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global Investors, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOAU или UPRO.
Основные характеристики
| GOAU | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.83% | 74.04% |
| Дох-ть за 1 год | 47.22% | 121.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 9.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.80% | 25.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.40 | 20.16 |
| Индекс Язвы | 6.89% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 30.82% | 36.84% |
| Макс. просадка | -55.41% | -76.82% |
| Текущая просадка | -10.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GOAU и UPRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и UPRO
С начала года, GOAU показывает доходность 30.83%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 74.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и UPRO
GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOAU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и UPRO
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.76% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и UPRO
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и UPRO
Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 8.87%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.