Сравнение GOAU с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
GOAU и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%.
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и PSCM
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
GOAU vs. PSCM — Ранг доходности на риск
GOAU
PSCM
Сравнение GOAU c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.80 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.50 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.91 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 11.22 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и PSCM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и PSCM
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и PSCM
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -51.34% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -17.76% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -35.36% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -3.61% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -10.99% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 4.61% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и PSCM
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 8.93% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 17.81% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 28.81% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 25.81% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 26.90% | +8.47% |