PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с GOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Materials funds - GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index while GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.62%/yr vs 19.07%/yr for GOEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -4.07%.

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—

GOEX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
4.68%
1 год
63.90%
3 года*
46.37%
5 лет*
19.07%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-4.07%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%1.39%

Correlation

The correlation between GOAU and GOEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between GOAU and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

GOAU vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.31

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.74

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.96

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

4.87

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GOAU и GOEX

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-88.83%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-32.78%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-32.78%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-47.16%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-29.20%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-63.58%

+44.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

13.17%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и GOEX

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеют волатильность 14.53% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

14.65%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.31%

39.88%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

49.12%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

39.00%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

39.96%

-4.45%

Сравнение комиссий GOAU и GOEX

GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и GOEX

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GOEX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.17%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GOAU and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOEX has higher volatility (14.65%) compared to GOAU (14.53%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs GOEX's -88.83%.

On 5-year performance, GOEX leads with 19.07% vs 15.62% for GOAU. On fees, GOAU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GOAU has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOEX has performed better with a 19.07% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOAU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.96% for GOAU.

GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: US Global and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.65% for GOEX.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор