Сравнение GOAU с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
GOAU и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью 10.58%.
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и GOEX
GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
GOAU vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GOAU
GOEX
Сравнение GOAU c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.83 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.88 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.25 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 14.99 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.83 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и GOEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и GOEX
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и GOEX
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -88.83% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -32.78% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -47.16% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -18.39% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -64.05% | +45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 9.30% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и GOEX
Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 17.04%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 18.88% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 42.54% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 50.49% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 38.58% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 40.49% | -5.12% |