Сравнение GOAU с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
GOAU и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 7.73% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.16% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 13.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.16%.
GOAU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 85.09%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- —
FXZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и FXZ
GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
GOAU vs. FXZ — Ранг доходности на риск
GOAU
FXZ
Сравнение GOAU c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.13 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.57 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.89 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и FXZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и FXZ
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FXZ в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.87% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и FXZ
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -65.46% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -12.75% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -33.99% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -3.12% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -11.45% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 4.26% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и FXZ
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 8.35% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 17.36% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 26.47% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 24.09% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 24.79% | +10.57% |