Сравнение GOAU с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
GOAU и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.39%.
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и FMAT
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
GOAU vs. FMAT — Ранг доходности на риск
GOAU
FMAT
Сравнение GOAU c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.59 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.61 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.50 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и FMAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и FMAT
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и FMAT
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -41.11% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -14.21% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -25.40% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -6.22% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -6.90% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 4.16% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и FMAT
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 6.76% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 13.38% | +26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 21.40% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 19.54% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 21.14% | +14.23% |