Сравнение GOAU с ETH-USD
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) is Gold fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GOAU returned 15.29%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
GOAU
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам GOAU и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -12.48% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.81% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 158.08% |
Correlation
The correlation between GOAU and ETH-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GOAU
ETH-USD
Сравнение GOAU c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAU | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.52 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.87 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAU и ETH-USD
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -94.01% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -67.66% | +31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -67.66% | +31.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -79.35% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -67.66% | +33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -50.93% | +32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 41.50% | -26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и ETH-USD
Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 16.47%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 18.39% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 46.39% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 55.72% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 59.09% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 77.04% | -41.30% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and ETH-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to GOAU (16.47%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs ETH-USD's -94.01%.
GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор