Сравнение GOAU с ETH-USD
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) is Gold fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GOAU returned 14.54%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -17.37%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
GOAU
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -27.08%
- С начала года
- -17.37%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам GOAU и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -17.37% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.81% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 158.08% |
Correlation
The correlation between GOAU and ETH-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between GOAU and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GOAU
ETH-USD
Сравнение GOAU c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAU | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.70 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.07 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAU и ETH-USD
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -94.01% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -67.60% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -67.60% | +30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -79.35% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.45% | -61.92% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -51.01% | +32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 36.94% | -20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и ETH-USD
Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 11.64%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 13.59% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 46.66% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 55.03% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 58.72% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 76.80% | -41.01% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and ETH-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to GOAU (11.64%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs ETH-USD's -94.01%.
GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор