Сравнение GOAU с DBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).
GOAU и DBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и DBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью 8.35%.
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и DBP
GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Доходность на риск
GOAU vs. DBP — Ранг доходности на риск
GOAU
DBP
Сравнение GOAU c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.14 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.34 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 8.35 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и DBP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и DBP
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DBP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и DBP
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, примерно равная максимальной просадке DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и DBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -53.89% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -25.48% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -25.48% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -18.35% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -25.47% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 7.15% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и DBP
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 11.16% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 30.56% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 32.94% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 20.56% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 18.57% | +16.80% |