PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOAU с AAAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GOAU и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOAU и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		7.73%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%7.65%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

GOAU

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.41%
С начала года
7.73%
6 месяцев
14.12%
1 год
85.09%
3 года*
37.34%
5 лет*
20.63%
10 лет*
—

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GOAU и AAAU

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

GOAU vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.80

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.23

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

9.38

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.16

-0.67

Корреляция

Корреляция между GOAU и AAAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и AAAU

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.87%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOAU и AAAU

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GOAUAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-21.63%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-19.13%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-20.94%

-27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-13.38%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-6.01%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

5.28%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и AAAU

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOAUAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

10.49%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

24.15%

+15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.75%

27.59%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.95%

17.60%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

16.94%

+18.42%