PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNXIX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с VTWAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 11.01%/yr for VTWAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.14%.

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
9.15%
С начала года
12.14%
1 год
23.83%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%12.43%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.14%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between GNXIX and VTWAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between GNXIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

GNXIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNXIXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.83

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.51

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.52

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

10.79

-11.10

GNXIX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и VTWAX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-34.20%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-9.64%

-20.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-16.43%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-26.40%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.62%

-0.89%

-27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-5.24%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

2.25%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и VTWAX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.13%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

11.15%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

13.35%

+27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

15.87%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

18.18%

+6.45%

Сравнение комиссий GNXIX и VTWAX

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и VTWAX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VTWAX в 1.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.55%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and VTWAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to VTWAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор