Сравнение GNXIX с VGPMX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 20.73%/yr for VGPMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 14.89%.
GNXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -26.88%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам GNXIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -13.26% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 14.89% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 4.39% |
Correlation
The correlation between GNXIX and VGPMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between GNXIX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GNXIX
VGPMX
Сравнение GNXIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.15 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 14.64 | -14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и VGPMX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -78.85% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -12.80% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | -14.63% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -22.71% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -5.16% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -34.47% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 3.62% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и VGPMX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.90% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 15.28% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 17.98% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 17.53% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 20.75% | +3.88% |
Сравнение комиссий GNXIX и VGPMX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и VGPMX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VGPMX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.37% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.40% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and VGPMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to VGPMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор