PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNXIX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с TSLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) is Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNXIX показывает доходность -13.26%, а TSLA немного выше – -13.04%.

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-13.04%
1 год
21.57%
3 года*
10.43%
5 лет*
12.74%
10 лет*
38.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.04%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%-8.39%

Correlation

The correlation between GNXIX and TSLA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

GNXIX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNXIXTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.49

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.97

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.72

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1.57

-1.88

GNXIX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и TSLA

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-73.63%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-29.93%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-53.77%

+23.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-73.63%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.62%

-20.17%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-22.69%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

13.77%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и TSLA

Текущая волатильность для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) составляет 10.84%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

16.68%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

31.12%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

44.69%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

59.29%

-31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

59.24%

-34.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и TSLA

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and TSLA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (16.68%) compared to GNXIX (10.84%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор