PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNXIX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 25.63%/yr for QTUM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 29.68%.

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.84%
1 месяц
-12.63%
6 месяцев
20.08%
С начала года
29.68%
1 год
50.57%
3 года*
40.35%
5 лет*
25.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-22.72%
QTUM
Defiance Quantum ETF		29.68%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between GNXIX and QTUM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between GNXIX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

GNXIX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNXIXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.66

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.19

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.20

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

10.43

-10.74

GNXIX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и QTUM

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-38.45%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-15.90%

-14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-25.39%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-38.45%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.62%

-15.90%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-8.23%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

4.87%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и QTUM

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 10.84% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

10.70%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

25.32%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

30.57%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

27.46%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

27.59%

-2.96%

Сравнение комиссий GNXIX и QTUM

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и QTUM

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QTUM в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.83%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and QTUM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to QTUM (10.70%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор