Сравнение GNXIX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNXIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -10.82% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.
GNXIX
- 1 день
- 6.14%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNXIX и GAOAX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
GNXIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
GNXIX
GAOAX
Сравнение GNXIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNXIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.47 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNXIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GNXIX и GAOAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и GAOAX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.34% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и GAOAX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNXIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -29.02% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -8.95% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -29.02% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -7.61% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -6.01% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 2.20% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и GAOAX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNXIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 4.98% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 7.55% | +23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 11.53% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 11.03% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 10.81% | +13.03% |