Сравнение EFSC с OSBC
EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and OSBC (Old Second Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFSC returned 11.46%/yr vs 13.64%/yr for OSBC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFSC и OSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFSC показывает доходность 28.35%, что значительно выше, чем у OSBC с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции EFSC уступали акциям OSBC по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.64% соответственно.
EFSC
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 23.30%
- С начала года
- 28.35%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 11.46%
OSBC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 8.25%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 23.31%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам EFSC и OSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 28.35% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -15.86% | 6.10% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 23.31% | 11.25% | 16.69% | -2.37% | 29.23% | 26.26% | -24.70% | 3.93% | -4.50% | 23.95% |
Correlation
The correlation between EFSC and OSBC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.42 |
Over the past year, EFSC and OSBC have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EFSC:
$2.51B
OSBC:
$1.23B
EFSC:
$5.39
OSBC:
$2.41
EFSC:
12.71
OSBC:
9.90
EFSC:
1.30
OSBC:
0.28
EFSC:
2.67
OSBC:
2.06
EFSC:
$954.93M
OSBC:
$412.93M
EFSC:
$670.18M
OSBC:
$240.87M
EFSC:
$290.91M
OSBC:
$91.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFSC vs. OSBC — Ранг доходности на риск
EFSC
OSBC
Сравнение EFSC c OSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Old Second Bancorp, Inc. (OSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFSC | OSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.87 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 6.37 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFSC и OSBC
Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки OSBC в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и OSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFSC | OSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -97.67% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -10.95% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -25.52% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -36.27% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -60.07% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.64% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -43.93% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 4.93% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFSC и OSBC
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFSC | OSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.56% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 18.85% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 26.32% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 29.47% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 34.81% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFSC и OSBC
Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности OSBC в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 1.90% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.13% | 1.28% | 1.18% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFSC и OSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и Old Second Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFSC и OSBC
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
OSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
OSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
OSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 98.35M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
EFSC and OSBC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFSC has higher volatility (6.26%) compared to OSBC (5.56%). In terms of maximum drawdown, EFSC dropped -77.62% vs OSBC's -97.67%.
OSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFSC и OSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор