Сравнение EFSC с WBS
EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and WBS (Webster Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFSC returned 9.39%/yr vs 9.84%/yr for WBS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFSC и WBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFSC показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у WBS с доходностью 15.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFSC имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции WBS немного впереди с 9.84%.
EFSC
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.39%
WBS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам EFSC и WBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 9.91% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -15.86% | 6.10% |
WBS Webster Financial Corporation | 15.88% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
Correlation
The correlation between EFSC and WBS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.58 |
The correlation between EFSC and WBS shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFSC:
$2.19B
WBS:
$11.53B
EFSC:
$5.39
WBS:
$6.28
EFSC:
10.95
WBS:
11.49
EFSC:
1.12
WBS:
1.14
EFSC:
2.30
WBS:
2.70
EFSC:
1.12
WBS:
1.24
EFSC:
$954.93M
WBS:
$4.35B
EFSC:
$670.18M
WBS:
$2.06B
EFSC:
$290.91M
WBS:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFSC vs. WBS — Ранг доходности на риск
EFSC
WBS
Сравнение EFSC c WBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Webster Financial Corporation (WBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFSC | WBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.02 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 8.29 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFSC | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.65 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EFSC и WBS
Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки WBS в -93.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и WBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFSC | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -93.72% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -14.02% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -33.08% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -47.90% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -71.99% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.75% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -23.69% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 5.09% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFSC и WBS
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Webster Financial Corporation (WBS) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFSC | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.93% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 15.53% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 25.64% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 36.37% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 39.79% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFSC и WBS
Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности WBS в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.14% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
WBS Webster Financial Corporation | 2.22% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFSC и WBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и Webster Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFSC и WBS
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 246.23M при выручке в 994.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.
Часто задаваемые вопросы
EFSC and WBS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFSC has higher volatility (6.23%) compared to WBS (3.93%). In terms of maximum drawdown, EFSC dropped -77.62% vs WBS's -93.72%.
WBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFSC и WBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор