Сравнение EFSC с AX
EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and AX (Axos Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EFSC returned 9.23%/yr vs 14.79%/yr for AX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFSC и AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFSC показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 9.51%.
EFSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.45%
AX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFSC и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 22.75% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -28.85% |
AX Axos Financial, Inc. | 9.51% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.83% |
Correlation
The correlation between EFSC and AX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between EFSC and AX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EFSC:
$2.43B
AX:
$5.45B
EFSC:
$5.39
AX:
$8.22
EFSC:
12.16
AX:
11.48
EFSC:
1.25
AX:
0.52
EFSC:
2.56
AX:
11.41
EFSC:
1.25
AX:
1.78
EFSC:
$954.93M
AX:
$479.42M
EFSC:
$670.18M
AX:
$302.17M
EFSC:
$290.91M
AX:
$826.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFSC vs. AX — Ранг доходности на риск
EFSC
AX
Сравнение EFSC c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFSC | AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 2.65 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFSC и AX
Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки AX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFSC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -59.57% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -19.04% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -34.92% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -46.31% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.59% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.94% | -20.50% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 9.64% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFSC и AX
Текущая волатильность для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) составляет 6.95%, в то время как у Axos Financial, Inc. (AX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что EFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFSC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 7.72% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 24.54% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 32.24% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 40.71% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 44.11% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFSC и AX
Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 1.98% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFSC и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFSC и AX
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
EFSC and AX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AX has higher volatility (7.72%) compared to EFSC (6.95%). In terms of maximum drawdown, EFSC dropped -77.62% vs AX's -59.57%.
EFSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFSC и AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор