Сравнение EFSC с AX
EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and AX (Axos Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EFSC returned 5.70%/yr vs 12.15%/yr for AX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFSC и AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFSC показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у AX с доходностью -1.79%.
EFSC
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.39%
AX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFSC и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 9.91% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -27.67% |
AX Axos Financial, Inc. | -1.79% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
Correlation
The correlation between EFSC and AX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between EFSC and AX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EFSC:
$2.19B
AX:
$4.89B
EFSC:
$5.39
AX:
$8.22
EFSC:
10.95
AX:
10.30
EFSC:
1.12
AX:
0.47
EFSC:
2.30
AX:
10.23
EFSC:
1.12
AX:
1.59
EFSC:
$954.93M
AX:
$479.42M
EFSC:
$670.18M
AX:
$302.17M
EFSC:
$290.91M
AX:
$826.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFSC vs. AX — Ранг доходности на риск
EFSC
AX
Сравнение EFSC c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFSC | AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.12 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFSC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EFSC и AX
Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки AX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFSC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -59.57% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -19.04% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -34.92% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -46.31% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -16.23% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -20.57% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 9.24% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFSC и AX
Текущая волатильность для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) составляет 6.23%, в то время как у Axos Financial, Inc. (AX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFSC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.66% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 24.42% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 32.35% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 40.82% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 44.22% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFSC и AX
Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.14% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFSC и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFSC и AX
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
EFSC and AX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AX has higher volatility (6.66%) compared to EFSC (6.23%). In terms of maximum drawdown, EFSC dropped -77.62% vs AX's -59.57%.
AX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFSC и AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор