PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFSC с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFSC с FCNCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFSC returned 9.75%/yr vs 23.38%/yr for FCNCA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFSC и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFSC показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции EFSC уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 9.75% против 23.38% соответственно.

EFSC

1 день
3.48%
1 месяц
3.00%
С начала года
13.73%
6 месяцев
10.85%
1 год
20.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.75%

FCNCA

1 день
4.72%
1 месяц
2.36%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.44%
3 года*
18.12%
5 лет*
19.07%
10 лет*
23.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFSC и FCNCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFSC
Enterprise Financial Services Corp		13.73%-2.14%29.29%-6.64%6.02%36.90%-25.74%29.99%-15.86%6.10%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-4.41%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%

Correlation

The correlation between EFSC and FCNCA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.48

The correlation between EFSC and FCNCA shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFSC:

$2.27B

FCNCA:

$24.41B

EPS

EFSC:

$5.39

FCNCA:

$179.22

Коэффициент P/E

EFSC:

11.33

FCNCA:

11.42

Коэффициент PEG

EFSC:

1.16

FCNCA:

0.05

Коэффициент P/S

EFSC:

2.38

FCNCA:

1.78

Коэффициент P/B

EFSC:

1.16

FCNCA:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

EFSC:

$954.93M

FCNCA:

$14.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFSC:

$670.18M

FCNCA:

$9.08B

EBITDA (12 мес.)

EFSC:

$290.91M

FCNCA:

$3.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Financial Services Corp

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с EFSC:
EFSC с VOOEFSC с FBMSEFSC с FRMEEFSC с GNWEFSC с PNFPEFSC с WBSEFSC с AX
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS

Доходность на риск

EFSC vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFSC
Ранг доходности на риск EFSC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFSC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFSC c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFSCFCNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.45

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.76

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.52

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

1.12

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFSC vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFSC на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFSC и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFSCFCNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EFSC и FCNCA

Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и FCNCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFSCFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-63.51%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-24.00%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-33.51%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-43.63%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.17%

-47.48%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-12.38%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-13.96%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

11.13%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EFSC и FCNCA

Текущая волатильность для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) составляет 6.84%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFSCFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.84%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

20.50%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

27.78%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

41.75%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.02%

38.10%

-5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFSC и FCNCA

Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FCNCA в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFSC
Enterprise Financial Services Corp		2.06%2.26%1.88%2.24%1.84%1.59%2.06%1.29%1.25%0.97%0.95%0.93%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFSC и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
244.18M
3.48B
(EFSC) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFSC и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Financial Services Corp и First Citizens BancShares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.9%
66.5%
Активы портфеля
EFSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

EFSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

EFSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

EFSC and FCNCA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNCA has higher volatility (7.84%) compared to EFSC (6.84%). In terms of maximum drawdown, EFSC dropped -77.62% vs FCNCA's -63.51%.

EFSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFSC и FCNCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор