Сравнение EFSC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EFSC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFSC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 1.88% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -15.86% | 6.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EFSC показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EFSC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.06% против 14.14% соответственно.
EFSC
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.06%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFSC vs. VOO — Ранг доходности на риск
EFSC
VOO
Сравнение EFSC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFSC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.53 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.55 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 7.31 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между EFSC и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFSC и VOO
Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.30% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFSC и VOO
Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -33.99% | -43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -11.98% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -24.52% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -33.99% | -23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.55% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -3.72% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.55% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFSC и VOO
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.21% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.34% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 9.47% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 18.11% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 16.82% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.02% | 17.99% | +15.03% |