PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с URAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).

GNR и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNR и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и URAN

2026 (YTD)20252024
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.18%28.68%-10.81%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		5.41%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 5.41%.

GNR

1 день
0.28%
1 месяц
1.76%
С начала года
20.18%
6 месяцев
28.03%
1 год
43.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
12.05%
10 лет*
11.80%

URAN

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.98%
С начала года
5.41%
6 месяцев
-4.77%
1 год
69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO

Сравнение комиссий GNR и URAN

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

GNR vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.74

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.34

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.94

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

6.66

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URAN равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.98

-0.72

Корреляция

Корреляция между GNR и URAN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и URAN

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности URAN в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.30%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.43%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNR и URAN

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и URAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-31.96%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-23.89%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-19.98%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-10.03%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

10.54%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и URAN

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

11.90%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

30.76%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

40.36%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

39.18%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

39.18%

-17.18%