Сравнение GNR с URAN
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GNR returned 43.06% vs 27.41% for URAN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GNR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности GNR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.
GNR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.69%
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.29% | 28.68% | -10.81% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between GNR and URAN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. URAN — Ранг доходности на риск
GNR
URAN
Сравнение GNR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.14 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 1.09 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.24 | 2.15 | +19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.70 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GNR и URAN
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -31.96% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -25.31% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -21.06% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -10.78% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 12.78% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и URAN
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 12.30% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 29.33% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 39.36% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 39.09% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 39.09% | -17.22% |
Сравнение комиссий GNR и URAN
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и URAN
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что сопоставимо с доходностью URAN в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.47% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNR and URAN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (12.30%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, GNR leads with 43.06% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNR has performed better with a 43.06% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.
GNR and URAN have nearly identical dividend yields, around 2.47%.
GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.35% for URAN.
GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор