PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNR с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с MOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Natural Resources funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 9.41%/yr vs 7.24%/yr for MOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности GNR и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNR показывает доходность 12.32%, а MOO немного выше – 12.85%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 9.41% против 7.24% соответственно.

GNR

1 день
-0.92%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
4.27%
С начала года
12.32%
1 год
28.46%
3 года*
11.18%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.41%

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		12.32%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between GNR and MOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between GNR and MOO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и MOO

Секторы
GNR
MOO

Сырьевые материалы

52.1%
25.2%

Энергетика

35.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
37.8%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
21.7%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
15.3%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
52.1%
MOO
25.2%

Энергетика

GNR
35.4%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.7%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

GNR
4.7%
MOO
37.8%

Недвижимость

GNR
0.8%
MOO

-

Промышленность

GNR
0.2%
MOO
21.7%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
MOO

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
MOO
15.3%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
MOO

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

MOO

-

Технологии

GNR

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

GNR vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNRMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.08

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.63

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.38

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

3.55

+4.96

GNR vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNR и MOO

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-69.53%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.17%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-26.83%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-39.52%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-39.52%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-15.44%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-16.97%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.34%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и MOO

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.22%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

11.11%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

14.31%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.17%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.12%

+3.64%

Сравнение комиссий GNR и MOO

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и MOO

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MOO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.64%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GNR and MOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (4.60%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, GNR leads with 9.41% vs 7.24% for MOO. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 9.41% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

GNR has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.19% for MOO.

GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.56% for MOO.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор