PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с CCNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. GNR is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, GNR returned 43.06% vs 69.09% for CCNR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности GNR и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 27.07%.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и CCNR

2026 (YTD)20252024
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-10.03%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%

Correlation

The correlation between GNR and CCNR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between GNR and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и CCNR

Секторы
GNR
CCNR

Сырьевые материалы

50.3%
31.6%

Энергетика

37.6%
38.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.5%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Промышленность

0.2%
7.5%

Финансовые услуги

0.0%
0.6%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

4.3%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
CCNR
31.6%

Энергетика

GNR
37.6%
CCNR
38.0%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
CCNR
1.0%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
CCNR
8.5%

Недвижимость

GNR
0.8%
CCNR
0.5%

Промышленность

GNR
0.2%
CCNR
7.5%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
CCNR
0.6%

Здравоохранение

GNR
0.0%
CCNR

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
CCNR
8.5%

Коммуникационные услуги

GNR

-

CCNR

-

Технологии

GNR

-

CCNR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

GNR vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.92

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.75

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

10.73

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

34.92

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.92

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.66

-1.40

Просадки

Сравнение просадок GNR и CCNR

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-20.06%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.47%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.21%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-3.56%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и CCNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеют волатильность 4.33% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.18%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.76%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.72%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.83%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

19.83%

+2.04%

Сравнение комиссий GNR и CCNR

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и CCNR

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CCNR в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and CCNR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (4.33%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 43.06% for GNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 43.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.47% for GNR.

They also come from different issuers: State Street and ALPS. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор