PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNR с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNR и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и CCNR


2026 (YTD)20252024
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
19.84%28.68%-10.03%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
21.61%46.48%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 21.61%.


GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%

CCNR

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.61%
6 месяцев
32.84%
1 год
69.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Natural Resources ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Сравнение комиссий GNR и CCNR

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.


Доходность на риск

GNR vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNRCCNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.12

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.68

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.68

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.59

25.78

-10.19

GNR vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNRCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.12

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.63

-1.37

Корреляция

Корреляция между GNR и CCNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и CCNR

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CCNR в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNR и CCNR

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и CCNR.


Загрузка...

Показатели просадок


GNRCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-20.06%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-15.00%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.12%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-3.81%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.73%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и CCNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеют волатильность 5.51% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNRCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.32%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.70%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

22.40%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

20.39%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

20.39%

+1.62%