PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

GNOV и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и XMAR

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий GNOV и XMAR

И GNOV, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GNOV vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.02

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.59

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

10.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.93

-0.54

Корреляция

Корреляция между GNOV и XMAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и XMAR

Ни GNOV, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и XMAR

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-7.29%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.79%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.32%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.81%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.19%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

7.88%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

5.64%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

5.64%

+2.14%