PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOV с MSTQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GNOV returned 17.15% vs 30.89% for MSTQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOV charges 0.85%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности GNOV и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.

GNOV

1 день
0.13%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.63%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOV и MSTQ

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		5.15%13.55%10.35%2.85%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%19.58%5.16%

Correlation

The correlation between GNOV and MSTQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between GNOV and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOV и MSTQ

Секторы
GNOV
MSTQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

GNOV
36.2%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

GNOV
11.9%
MSTQ
0.2%

Коммуникационные услуги

GNOV
10.9%
MSTQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

GNOV
10.1%
MSTQ
12.2%

Здравоохранение

GNOV
8.4%
MSTQ
4.2%

Промышленность

GNOV
8.1%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

GNOV
4.9%
MSTQ
7.6%

Энергетика

GNOV
3.5%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

GNOV
2.3%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

GNOV
1.9%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

GNOV
1.8%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с OCTQGNOV с DDECGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с DMAR
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

GNOV vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.16

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.89

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.37

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.50

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

7.81

+13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа MSTQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.16

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.87

+0.82

Просадки

Сравнение просадок GNOV и MSTQ

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOVMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-31.05%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-12.39%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-8.61%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.97%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и MSTQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 0.80%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOVMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

4.25%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

10.57%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

14.34%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

18.84%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

18.84%

-11.22%

Сравнение комиссий GNOV и MSTQ

GNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и MSTQ

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%.

ПозицияTTM202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

GNOV and MSTQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to GNOV (0.80%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs MSTQ's -31.05%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 30.89% vs 17.15% for GNOV. On fees, GNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 30.89% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 0.00% for GNOV.

They also come from different issuers: FT Vest and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 1.59% for MSTQ.

GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOV и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор